清華牛人的投行offer
面經(jīng) & offer求拍
如約呈上自己的面經(jīng)，另外關于自己的offer。也還是有些許迷惘，附在最后，還請大俠拍之！
背景是THU CS本科，現(xiàn)在在巴黎高科集團的某校念法國Grand Ecole d’ingenieur，專業(yè)是應用數(shù)學。在THU的時候拿過GS的全職offer,做quant的。不過運氣太差被年景連累了。來到巴黎之后直接從法國工程師的倒數(shù)第二年念起，于是又一次開始了求職的漫漫長路…
然后就是一連串的面試被拒史…按照時間順序寫的：
Societe General - Statistical Arbitrage - Paris
法國銀行招人形式基本就是校友兄弟會，一堆已經(jīng)工作的法國人再找一堆以前自己念的法國學校里的小弟。因為法國的好學校都特別小，一兩百號人一年（所有專業(yè)）的樣子，所以基本內(nèi)部供需平衡。整個氛圍就是這樣子的，非常的封閉。不過好處就是，對法國好學校的同學來說，機會非常多。
面試也很簡單，基本就拷問一下在學校里上過哪些課，都是哪個老師教的。解釋一些統(tǒng)計概念，拷問了一下C++和C#的區(qū)別，最后詳細討論了一下幾種機器學習算法。
然后一個月之后被拒了，估計是法語太爛的緣故，因為面試官面到一半就提議換成英語面…法國人不到萬不得已是不愿意講英文的。
JP Morgan - Sales, Trading & Research - London
非常標準的面試，上來先是一套現(xiàn)場紙板的SHL，然后是3個不同職位的面試官。我碰到的第一個是Sales,基本就是拷問簡歷，然后讓我給她講一個金融故事。第二個是Hybrids Trader，拷問完基本問題之后開始做心算，一個49*49，另一個是30m的日元的幾分之幾按90:1換成美元后值多少，然后如果匯率升高了百分之幾之后又值多少，具體數(shù)值不太記得了，反正全都不能整除，他自己也在那兒算了老半天= =! 第三個是Research，也只是問了些基本問題，再問了一下B-S model什么時候用不上，還知不知道其他的model。再還有一些統(tǒng)計基本概念，一些做test的方法，置信區(qū)間等等，沒有拷問特別技術的細節(jié)。
當時面的感覺非常糟糕，原以為會有更多技術問題。而且自己也沒有把握好，發(fā)揮得不夠好。走出面試現(xiàn)場就覺得掛了，于是在倫敦逍遙了幾天就回巴黎了。一周以后收到拒信。
Merrill Lynch - Capital Market - HK
ML 實在是太奇跡了，居然把我transfer到了跟我的背景毫不相關的Real Estate以及Credit Sales兩個組。接了兩通電話，第一個Real Estate的也就是問些motivation之類的問題，第二個Credit Sales的讓我解釋了很多基本概念，Swaps, LIBOR, duration, etc. 讓我給她解釋了一遍當下Crisis的原因，再就是問了當前的各個index，以及金價，油價，匯率等等。
感覺都還答得不錯，不過估計背景差太遠，也再無消息了。
Credit Suisse - Derivative Trading - Tokyo
CS 的申請實在是BT，居然要做Verbal online test。某一天某人跟我說他發(fā)現(xiàn)CS Tokyo不用做online test，于是我就很愉悅地申了Tokyo，然后就有了電話面試。第一個電話是一個junior trader打來的，語速相當之快，也沒問什么太技術的問題。第二個是Director，照例先問基本問題和motivation，然后問了下我在法國做的金融相關的'projects，再討論了一下計算機算法，主要是DP, Linear Programming和Network flow, 然后問了一個印象很深刻的motivation類問題：”如果你有一大筆錢，可以讓你不再為生計而工作，你想做一件怎么樣的事情？”當時隨口答的，現(xiàn)在想起來，我很想做一個像福爾摩斯那樣的人:-p
面完之后發(fā)郵件問HR要反饋，HR說很不錯，會通知下一輪時間的。結果兩周之后卻收到了拒信一封。再不久之后，我一個已經(jīng)拿了CS HK全職offer的朋友也被defer了…ORZ, 世道。
Societe General - Derivative Quantitative Trading - HK
再一次回到了法國兄弟會的面試，電話是早上七點從東京打來的，睡眼惺忪的我操著一口爛到掉渣的法語跟同校前輩艱難地交流。( via: unus.cn )基本上前輩是很信任學校的教學水平和外國學生水平的，所以也沒問技術問題，主要還是討論了一下我在THU和在現(xiàn)在學校的一些projects。最后掛掉了，offer被系里一個法國同學拿到了。其實論實力我應該要強于他的，但是法語不好，很無奈，很無奈。
Goldman Sachs - Equity Strategist - London
因為原來跟高盛的孽緣，這次直接免掉了initial screen和HR的telephone interview。但是很后悔一面沒有去一趟倫敦而是選擇了懶洋洋地坐在家里聽電話，結果證明這是多么錯誤的一個決定。面試官是個印度人，口音極重，如果是現(xiàn)場面，我還有信心理解他的英語，但是因為是電話面試，所以經(jīng)常被他的口音給搞糊涂了。大敗筆。
不過GS的面試還是一如既往地走技術流，尤其是這樣一個quantitative的職位。上來先拷問了C++，問了一個singleton設計模式，一個Static的編譯器端實現(xiàn)，一個virtual的編譯器端實現(xiàn)以及其不完善之處。
然后問多元線性回歸，說為什么不用絕對值函數(shù)而要用平方和函數(shù)來做回歸誤差的評判標準，（答曰：絕對值函數(shù)不可微且解不唯一），于是繼續(xù)問，如果給定了一個可以利用絕對值函數(shù)求出唯一解的回歸參數(shù)，跟原回歸參數(shù)比，有什么區(qū)別？這個我答的是說平方和函數(shù)好像更容易被一些遠離中軸的極端數(shù)據(jù)影響，不知道對不對，反正他就pass了。
最后問了一個Markowitz Efficient Frontier，當時就很ft,因為這塊兒非常不熟。結果一個星期之后，系內(nèi)每周一次的數(shù)學研討會專題就正是Markowitz Efficient Frontier…捶胸頓足。
于是毫無懸念地掛掉了。
Credit Agricole Asset Management Alternative Investment
Analyst in Fund of Hedge Fund, Paris
最后給offer的地方，Credit Agricole的一支Fund of Hedge Fund, 法國最大的FoHF，在歐洲和世界范圍也算是很大的一支FoHF了。實習主要是研究各種Hedge Fund用的交易策略，然后再看看怎么能做一些不同基金的組合優(yōu)化，當然也有要搭軟件寫code的IT部分，這個我倒不那么討厭，畢竟是CS出身的。總而言之，很quantitative的intern。
面試一如既往的法國兄弟會style，沒有任何技術問題。聊聊背景，聊聊這個課學了啥，那個課學了啥，這個課是誰教的，那個老師什么時候會給你們上課，云云云。
一個月之后又見了一次，說如果最后沒給offer只可能還是因為你法語不好，心情沉痛。不過還好這次他們team里有一個法語賊好的中國人，最后也就給了offer了。Any way，以后要苦練法語，不能像以前那樣老想著去英語國家作實習了…
這家好的地方就是地理位置賊好，在巴黎市中心的圣日爾曼大街附近，靠著塞納河，盧森堡公園和拉丁區(qū)，實在是相當之巴黎。工作內(nèi)容也還不錯。不過就是不知道這樣一份經(jīng)歷能給以后找工作提供多少幫助？尤其是擔心出了法國，在倫敦或者香港，Credit Agricole的名氣也很成問題……所以還是有些許迷惘，還請各位過來人評價一下這個offer，many thanks!
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